中证500成分股有望首次纳入存托凭证
2022-05-19 08:35:30
来源:
金融界
作者:国泰君安证券
中证指数公司将于2022年6月13日对重要指数成份股进行调整。2021年12月中证公司更新了沪深300指数编制规则,将存托凭证加入样本空间,在样本空间中将创业板证券上市时间要求缩短为一年。
按照样本股定期审核规则,并遵循10%调整数量限制、缓冲区规则及对长期停牌与财务亏损股票的处理方式,我们对2022年6月成份股调整名单进行了预测,沪深300指数预计调入调出27只股票,中证500指数预计调入调出50只股票。
沪深300指数预计调入调出名单包括:调入中国移动、龙源电力、三安光电、华利集团、康希诺等27只股票;调出ST易购、中公教育、中银证券、绝味食品、华大基因等27只股票。
中证500指数预计调入调出名单包括:调入浙能电力、九号公司-WD、光启技术、天华超净、华测检测等50只股票;调出容百科技、思瑞浦、锦江酒店、凯赛生物、天山股份等50只股票。
基于冲击成本模型,我们估计了沪深300和中证500被动指数型基金调入调出个股产生的冲击成本。沪深300调入名单中中伟股份、卫星化学、兴业证券等预计买入金额较高或自由流通市值较小,冲击成本排名靠前,价格弹性大,潜在收益率高。沪深300调出名单中上海临港、长江证券、ST易购等冲击成本排名靠前,组合中包含相应股票的建议暂时规避。
中证500调入名单中上海临港、浙能电力、孚能科技等冲击成本排名靠前。中证500调出名单中思瑞浦、凯赛生物、锦江酒店等冲击成本排名靠前,并非由于纳入沪深300指数而被剔除的个股如爱建集团、万丰奥威等短期投资风险较高。
关键词阅读:中证500
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