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7月合约负溢价收窄“空头主力再减仓”

2010年07月09日 07:20 来源: 东方早报 【字体:

  在证监会批准了基金专户入场消息的刺激下,悉数出现“负溢价”的4个股期货合约昨日收窄了溢价幅度。空头主力国泰君安昨日又减了439手空单,且持仓量继续增加并创出新高。

  据中金所最新公布的数据股指期货周四共成交331217手,成交额2077.57亿元,较周三回落18.43%。主力7月合约昨日微涨0.16%,收于2569点;全天成交2445.25亿元,较周三下降19.36%。

  当月合约全天依然是负溢价,但负溢价程度有所收窄,与沪深300指数的基差基本全天在-5点附近波动;以期现收盘价计算,负溢价为0.27%。

  本周三收盘,IF1007的负溢价则达到了0.46%,为当月合约期现负溢价幅度最大的一次。

  截至昨日收盘,4个合约与沪深300指数的基差最大值分别收窄至6.6、21.4、37.6和90.2,较前期继续回落,显示出期指投资者对股指上涨信心的不足,再加上对沪深300成分股分红的担忧,共同造成了4合约的负溢价。

  另外,盘中4个合约基差波幅(最大基差-最小基差)分别为18.7、17.0、18.8和21.3,套利空间有限。

  会员成交及持仓方面,所有公司主力合约成交量继续大幅减少。空头主力国泰君安的成交量再度大减16176手至87371手,海通期货和长城伟业的成交量均降至4万手一线,分列第二和第三位。

  虽然持仓量超千手的机构还是维持在4家,但多数公司的持仓量均有所增加。领头的国泰君安持仓量继续增仓132手至2713手,再度创出新高;广发期货和长城伟业的持有量也小幅增加,分别达到1506手和1290手。

  另外值得关注的是,尽管周四沪深300股指收低,但各机构减持卖单的步伐并未停止。国泰君安继前日大减了837手空单、加仓788手多单后,昨日继续减了439手空单至2906手。

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