创业300低波动率、高贝塔系列指数今日发布

1评论 2016-12-20 04:49:01 来源:证券日报 抢反弹必备短线战法

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司日前宣布,定于2016年12月20日发布创业300低波动率指数(简称“创业低波”、代码“399692”)、创业300高贝塔指数(简称“创业高贝”、代码“399694”)。两条指数均以2013年6月28日为基日,1000点为基点。

  创业低波、创业高贝均以创业300指数(代码“399012”)样本股为样本空间。其中,创业低波对样本空间股票按照最近一年日收益率的波动率升序排名,选择排名前100名的股票作为样本股。创业高贝则将样本空间股票按照最近一年的贝塔值降序排名,选择排名前100名的股票作为样本股。该系列指数于每年1月和7月的第一个交易日进行样本股定期调整。

  数据显示,自基期至2016年10月底,创业低波和创业高贝两条指数的累积收益率分别为240.55%和258.86%,高于母指数创业300的168.17%。同期,创业低波的年化波动率为35.09%,低于创业高贝和创业300的41.59%和37.49%,体现出锁定风险同时获取较高收益的特征;创业高贝的贝塔系数为1.25,高于创业300的1.14,对市场涨跌反映出较高的敏感度。有关详细资料可参见国证指数网。

责任编辑:苗绍华 RF13498
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