深圳一大型券商被曝流动性风险 重要指标连续低于预警线

1评论 2020-09-21 19:43:02 来源:财联社 作者:邹晨辉 做多唯一突破口

深圳证监局官网在最新一期发布的风险警示报告中称,辖区内某大型券商净稳定资金率连续8个交易日在预警标准以下。此外,部分证券公司自营持仓、两融规模持续增加,导致流动性指标较为紧张。

  券商流动性风险再次被提及。

  深圳证监局官网在最新一期发布的风险警示报告中称,辖区内某大型券商净稳定资金率连续8个交易日在预警标准以下。此外,部分证券公司自营持仓、两融规模持续增加,导致流动性指标较为紧张。

  深圳一家中等规模券商内部人士对财联社记者表示,证券公司流动性风险指标包括很多,比如流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR),都有监管明确界定的预警线,每个月都要报送监管部门。

  在上述人士看来,证券公司流动性风险历来较受重视。原因之一是,虽然当前证券行业尚未发生重大流动性风险,但与境外金融机构以及境内银行、信托等其他金融机构相比较,证券公司缺乏稳定的长效流动性支持手段,相关基础制度尚不健全。

  监管提醒券商注意流动性风险

  深圳证监局在最新发布风险警示中称,证券公司应当注意切实做好流动性风险管理工作。

  深圳证监局称,7月下旬,辖区某大型证券公司净稳定资金率连续8个交易日在预警标准以下,流动性覆盖率持续围绕预警标准上下波动。该公司预计7月底前能将该指标稳定在预警标准以上,但未能实现。

  此外,深圳证监局称,沪深两市交易量持续处于高位,部分证券公司自营持仓、两融规模持续增加,导致流动性指标较为紧张。

  深圳上述中等规模券商业务人士对财联社记者表示,券商流动性风险指标涵盖流动性覆盖率、净稳定资金率、项目、优质流动性资产、未来30日内现金净流出、可用稳定资金、所需稳定资金。其中流动性覆盖率和净稳定资金率持续符合要求,需达到120%以上。这两个指标对证券公司的约束比净资本约束更大,需要券商真金白银准备出优质流动资产,对券商两融业务规模有较大影响。

  深圳另一家券商行业人士对财联社记者表示,“对于流动性覆盖率和净稳定资金率,我们公司一直有持续跟踪管理,每个月都是需要报送监管部门,目前公司都是远高于监管预警线的。”

  深圳证监局表示,各公司应当注意切实做好流动性风险管理工作,加大风险监控力度,就短期内资金流出对流动性指标的不利影响制定和完善风险预案,确保在风险可控的基础上拓展业务。

  券商流动性风险历来被重视

  虽然当前证券行业尚未发生重大流动性风险,但与境外金融机构以及境内银行、信托等其他金融机构相比较,证券公司缺乏稳定的长效流动性支持手段,相关基础制度尚不健全。

  去年7月,证监会就《证券公司流动性支持管理规定》(以下简称“《规定》”)征求意见。

  《规定》称,为防患于未然,国务院已批准同意证券投资者保护基金(以下简称“投保基金”)扩大使用范围,在市场出现重大波动或者行业发生重大风险事件时,对证券公司流动性风险实施救助。今后,将强化证券公司流动性风险管理的主体责任,要求证券公司加强全面风险管理,建立健全流动性风险 监测、预警、防范、处置机制,提前制定重大流动性风险应对预案。

  值得注意的是,《规定》明确了证券公司多元化的流动性支持方式。一是公司自救。证券公司出现重大流动性风险时,应当采取资产变现、同业拆借、质押融资、申请银行贷款等方式 自行筹集流动资金,并同步控制相关业务规模,避免流动性 风险进一步扩大。

  二是股东支持。证券公司出现重大流动性风险时,应当积极向主要股东及其实际控制人寻求流动性支持。

  三是行业互助。中国证券业协会应当充分发挥自律组织 作用,积极引导证券公司之间通过购买资产、同业拆借等市场化手段化解重大流动性风险。

  四是投保基金救助。证券公司通过自救或者其他市场化方式仍然无法化解重大流动性风险的,可以申请使用投保基金。

 

关键词阅读:券商 流动性

责任编辑:张振江
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