多空争持 50ETF期权持仓连续三日创新高

1评论 2019-11-16 11:50:02 来源:上海证券报 感谢300643

  近期上证指数在2900点上下震荡,多空分歧明显加大,50ETF期权持仓又开始逐步增加,已经连续3日创历史新高。截至11月15日,50ETF期权总持仓达4576768张,较上一交易日增加1.20%,再次刷新历史纪录。

  业内人士认为,今年以来,每到大盘指数在某一点位反复争夺时,50ETF期权持仓量都会不断增加,创出历史新高。多空分歧加大,是导致50ETF期权持仓量不断增加的主要原因。从波动率角度看,进入11月份,波动率创年内新低,表明投资者认为50ETF仍会继续盘整,短期内很难出现大幅上涨和大幅下跌行情。

  今年初,50ETF走出一波牛市行情,投资者对于期权的投资热情较高,50ETF期权持仓量不断上升且速度较快。随后,50ETF期权总持仓量在7月18日、8月14日、9月11日不断刷新历史最高纪录。但10月50ETF期权持仓并未超出400万张,南华期货(行情603093,诊股)期权研究员周小舒表示,原因在于10月份的交易天数较少,较其他月份少5个交易日,近月合约10月23日到期,存续期较短,导致交易量不足,持仓量较低。

  据统计,近期增仓较多的期权合约分别是11月3.10认购期权(11月增仓约15.92万手)、11月3.20认购期权(11月增仓约7.29万手)、11月3.00认沽期权(11月增仓约7.04万手)和11月3.10认沽期权(11月增仓约5.74万手)。周小舒认为,这表明目前市场多空分歧较大,行情暂时进入僵局。目前50ETF价格呈现区间震荡走势,表明市场多空力量平衡。从波动率角度看,年初由于50ETF价格走出一波快速上涨行情,历史波动率和隐含波动率快速拉升。

  但6月份以来,50ETF价格进入区间震荡阶段,历史波动率和隐含波动率回落明显。进入11月份,波动率创年内新低,表明卖期权数量多于买期权数量,投资者认为50ETF仍会继续盘整,短期很难出现大幅上涨和大幅下跌行情。

  另外,一些期权交易员表示,虽然目前市场震荡,但运用一些卖出期权策略,例如卖出次近月期权宽跨策略等,在近期可以获得稳定收益。

  “期权可以实现震荡策略,譬如区间操作的时候,运用股票或期货很容易被‘打脸’。但如果运用50ETF期权相关策略,就很容易实现稳定收益。”国泰君安期货高级研究员赵晓慧告诉上证报,近期50ETF一直处于3.0和3.1的震荡区间,面对这种震荡行情,交易期货或是买卖股票的难度比较大,运用50ETF期权采用卖虚值宽跨策略在近期可以轻松增益。

关键词阅读:50ETF期权

责任编辑:李欣 RF12607
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