屡创新高 50ETF期权持仓量升至410万张

1评论 2019-08-15 07:44:02 来源:上海证券报 易尚展示大赚16%方法免费分享

  8月14日,上证50ETF期权持仓量自13日突破405万张大关后,持续攀升至410万张,连续第二个交易日创历史新高。近期,50ETF每日持仓增量相比7月更上一个台阶,日平均增量约11万张。

  多位机构人士认为,在上证50ETF期权天量持仓背后,是多空双方的博弈。一方面,投资者对期权的认识逐步提高,参与期权的热情愈发高涨,50ETF期权越来越受到资金的追捧;另一方面,50ETF现货行情波动起到了催化作用。当前A股市场在多条均线上下反复争夺,呈箱体震荡格局,多空双方对当前行情分歧较大,导致期权持仓量增加。

  截至8月14日收盘,上证50ETF期权持仓量达410万张,再次刷新历史纪录。据了解,8月合约曾出现两个持仓量上升较为明显的时间段,首先是在7月下旬,8月合约刚挂出时,当时50ETF呈窄幅震荡,且波动率又处于近期低位,买方积极参与;之后在8月初,50ETF箱体向下突破后,卖认购期权者显著增加。

  关于此次持仓量持续增长的原因,南华期货(行情603093,诊股)期权研究员宋哲君认为,8月期权合约即将在下周三到期,部分资金参与博弈的意愿提升,50ETF期权持仓量可能还将继续增加。

  从具体合约的持仓增长量来看,其增减主要还是随行情节奏变化而变。据统计,目前持仓量增长较快的合约,均是前期处于深度虚值的合约,从8月2日50ETF出现箱体向下突破后,增仓量由大到小分别为8月购2.9、8月沽2.75、8月购2.85、8月沽2.65、8月沽2.7。但是从近一周情况来看,增仓较快的则是8月认沽期权合约,增仓量由大到小分别为8月沽2.75、8月沽2.8、8月沽2.85、8月沽2.6、8月沽2.7。

  “从持仓量增加情况来看,近一周认沽期权合约增仓较多,侧面反映了投资者对于此轮下跌的行情短期产生了分歧。”宋哲君说,认购期权持仓集中在8月购2.90至8月购3,认沽期权持仓集中在8月沽2.8至8月沽2.75。从短期来看,50ETF还是维持在2.85附近震荡,向上突破或向下继续下跌都有一定阻碍。

  弘业期货期权部分析师认为,8月虚值期权持仓量增长较快,主要原因在于8月合约即将到期,投资者预期短期内50ETF涨不到或者跌不到相应的行权价,作为期权卖方能稳稳地赚取权利金。从波动率上看,8月认购期权隐含波动率比8月认沽期权隐含波动率低,投资者避险情绪较重。

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