创纪录!404万张50ETF期权豪赌多空,下周三前大盘将选择方向?

1评论 2019-07-18 22:36:53 来源:金融界 作者:可达 闫利 打板粤泰股份错在哪?

一但大盘选择方向指数出现单日大幅波动,部分50ETF虚值期权就可能重演2月份单日192倍的极端行情。

  史诗级的期权持仓,一场多空对决山雨欲来。

  7月1日时,50ETF期权的持仓量还不到300万张,但随后风云变幻,11日突破370万张,15日突破380万张,16日突破390万张,17日突破400万张。今天更是连续第四个交易日创历史新高,达到了404.88万张!

  50ETF期权的火爆与股市的成交量低迷(两市成交不足4400亿元)形成反差,其实这并非偶然,股市低迷主要是由于近期大盘连续横盘后窄幅震荡,但从经验来讲“横久必变”!

  一但大盘选择方向指数出现单日大幅波动,部分50ETF虚值期权就可能重演2月份单日192倍的极端行情。

  网红期权行情火爆

  虽然上证50ETF期权在上交所上市已经有很长一段时间了,但此前多以机构套期保值为主。由于其门槛较高,所以50ETF期权的持仓量在过去两年多徘徊在120万张-200万张之间,很少突然爆发式的增长。

  50ETF期权的玩法此前金融界曾有详解(192倍刷屏!传2万入市北京买房,真相是有人巨亏72%),今年在A股年初的一波强势上涨行情下,50ETF购2月2800合约价格曾单日暴涨192倍,自此50ETF期权渐渐走入大众视野,受到不少投机资金的青睐,持仓量从3月份突破300万张后便一路走高。

  从今日的7月份合约持仓来看,持仓量在十万张以上的合约是2900到3300认购,以及从2750到2950认沽,其中3000、3100认购非常夸张,达到30万张以上。

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  有市场人士告诉金融界,高持仓量有多个原因,首先是市场热议的多空对决,期权持仓量激增的背后是多空双方关于后市的巨大分歧,因为大盘连续缩量盘整,当多方认为能涨过3.000或者空方认为能跌破2.850的分歧愈发大的时候,一个典型的表征便是持仓量的骤升。

  同时,前期存在大量套牢盘,与股票市场的筹码理论类似,前期买入的投资者已被深度虚值期权套牢,只能将其当作沉没成本或者不断补仓博反弹。

  此外,还有部分交易者习惯做末日轮交易,试图在到期前的最后几个交易日博取波动率突然变大的收益,而下周三7天的短期合约就要交割。

  有业内人士提醒,尽管今年2月份曾出现深度虚值期权单日暴涨192倍的神话,但这是相对罕见的情况,有时深度虚值期权并不一定随标的波动而同向波动,甚至可能直接趋于归零。

  下周三到期谁将出局?

  事实上,尽管近期持仓突破400万张引发关注,但真正的持仓量增加始于5月底。

  有业内人士表明,50ETF期权实际上反映了市场对50ETF指数的看法,因此这与上证50白马股的价格息息相关。

  一位资深期权玩家对金融界表示,目前A股并未走出趋势,所以期权的合约持有者并不着急平仓,只是等待市场给出方向。而一旦大盘开始选择方向,上证50的成分股必将扮演重要角色,这也是为什么最近能看到50ETF这个产品出现快速暴增。

  还有业内人士表示,下周一科创板正式开门,而下周三7天的短期合约就要交割,因此交割前大盘肯定会给出方向,而这将是一次大级别的暴富和巨亏,具体取决于大盘的走势。

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关键词阅读:期权

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