华证-申毅大盘多因子量化增强策略指数即将发布

1评论 2018-05-17 17:57:00 来源:中国证券报?中证网 黄金三角

  中证网讯(记者 周松林)上海华证指数信息服务有限公司日前宣布,将于5月18日正式发布华证-申毅大盘多因子量化增强策略指数。指数简称为“华证-申毅大盘指数”,指数代码为995001.SSI。

  该指数是上海华证指数信息服务有限公司与上海申毅投资股份有限公司合作编制开发的多因子策略指数,旨在将科学、规范、先进的多因子量化体系,通过指数的形式进行展现,以为市场提供多元化的指数投资标的,帮助国内各类机构和投资人获取更加稳健的大盘风格收益。

  该指数以A股市场上市的大盘股为样本空间,根据股票估值水平、盈利能力、成长性、市场情绪以及量价指标等因素,结合中长期市场结构特征,在行业中性和风格中性的前提下,选择80只股票作为样本,以期获得相较传统大盘指数更加优异的风险调整后收益。自2009年底基日开始,截至2018年4月底,指数累计上涨152.7%,体现出较好的投资基准或投资标的属性。

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