中小银行流动性管理或存调整压力

1评论 2017-12-08 07:13:45 来源:长江商报 新零售还能炒多久

  长江商报消息 加码银行流动性管理,银监会拟引入三项新指标

  本报讯(记者 纪文君 但慧芳)已运行多年的商业银行流动性风险管理办法即将迎来重大调整。12月6日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。

  “一石激起千层浪”,多位研究人士称,部分中小银行存在调整压力,无论是资金来源端亦或是资金运用端,均体现对同业业务更强的约束。

  流动性风险监管量化指标新增三项

  银监会相关负责人表示,近年来,我国银行业务经营出现新特点,现行的流动性办法(试行)只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

  此次修订意见稿,是在流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标之外,新增三个量化指标至五大指标。其中,净稳定资金比例,用于资产规模在2000亿元及以上的银行;优质流动性资产充足率用于资产规模在2000亿元以下的商业银行;流动性匹配率,用于全部商业银行,进一步完善流动性风险监测体系、细化流动性风险监管要求。

  中银国际研报指出,流动性匹配率指标的设计在本次修订办法中最值得关注,部分中小银行存在调整压力。

  交通银行(行情601328,诊股)金融研究中心高级研究员赵亚蕊认为,由于设置了过渡期,此次修订短期内对银行的影响有限。长期来看,政策的变化对中小银行的流动性管理影响更大。

  对同业业务约束显著加强

  修订意见稿还进一步完善流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用,并细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  中银国际研报进一步强调,作为此次的新设指标,流动性匹配率旨在降低银行资负结构中的错配问题和同业业务占比过高的问题。无论是资金来源端亦或是资金运用端,均体现对同业业务更强的约束。

  兴业研究分析师郭益忻指出,资产端偏好配置贷款、债券,而对同业严格限定;负债端偏好吸收存款,同业负债吸收方面,品种更为偏好线上,期限则更偏好长期;同业负债占比约束显著加强。

  业内人士认为,新规对大型银行来说流动性管理压力并不大。目前我国实施流动性覆盖比率的要求整体较为严格,大型银行整体的流动性覆盖比率目前已经能够达到新的监管要求,而中小银行在2018年将会面临流动性压力。同时,这三项指标加强了对银行同业业务以及规避监管行为的抑制,更多鼓励银行回归传统的资产负债表业务,鼓励银行回归零售,提升自身资产质量。

  根据银监会公告,修订后的办法将于2018年3月1日起生效。

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