三大期指现减仓 资金欲作壁上观

2015-08-13 08:33:21 来源:每日经济新闻 作者:赵阳戈

  在经历了大涨之后,昨日(8月11日)市场迎来窄幅震荡,中证500期指主力合约的贴水点数,至尾盘再度扩大至234.73点。需要指出的是,虽然距离交割尚有一周多的时间,但昨日IF1508合约和IF1509合约主力席位进出数据显示,移仓或许已经提前展开。

  此外,《每日经济新闻》记者发现,沪深300、中证500和上证50期指昨日均出现减仓,虽然有移仓动作,但数量并不大,显示有资金平掉仓位退出观望。

  中证500期指贴水放大

  在经历了8月10日的大涨之后,昨日市场迎来了震荡。其中,沪深300指数微跌0.43%,报收于4066.67点,当天振幅1.67%;中证500指数则是微涨0.49%,报收于8435.33点,全天振幅2.32%;上证50指数跌幅相对略大,为1.03%,报收于2590.71点,振幅1.73%。对应来看,沪深300期指主力合约昨日跌幅1.5%,报收于4001.2点;中证500期指主力合约的跌幅则有1.86%,报收于8200.6点;上证50期指主力合约同样录得下跌,跌幅1.2%,报收于2562.4点。

  按照上述数据来看,昨日沪深300期指、中证500期指、上证50期指的主力合约分别较其现货指数构成贴水,贴水分别为65.47点、234.73点、28.31点。这一贴水点数较前一个交易日(8月10日)的51.57点、64.09点、42.26点有增有减,其中中证500期指主力合约的贴水变化最大,由此前的64.09点扩大到了234.73点,但相较以前的数值,仍然在常规范围内。

  值得注意的是,中证500期指主力合约在昨日下午3点到3点15分的时间段里,回落得比较明显,在3点时还为8232.8点,收盘就变成了8200.6点,这也是其贴水变大的原因之一。

  总体来看,昨日的期指交投变化并不大,沪深300期指、中证500期指、上证50期指的成交量分别为189.85万手、11.58万手、22.71万手,盘后的持仓数据分别为10.56万手、1.91万手、2.9万手,除了上证50期指,其余期指略有所下降。

  部分资金选择退出观望

  对于昨日具体的席位变化,《每日经济新闻》记者注意到,IF1508合约昨日多空双方减仓均比较厉害,多空前20主力席位减仓数量分别为5855手和5914手,而在前一个交易日(8月10日),多空双方的前20主力席位还分别发力加仓3404手和4678手,大有移仓提前上演之势。

  从席位表现来看,昨日多方永安期货席位减仓比较坚决,减少了2189手多单,排名位列第10,这也是其8月10日大力减仓动作的延续。此外,光大期货席位和锦泰期货席位分别减仓1419手和1090手,它们是减仓的最大贡献者。空头方面,排名前四的席位昨日均出现了过千手的减仓,中信期货席位、海通期货席位、华泰期货席位、国泰君安行情601211咨询)席位的减仓数量分别达1037手、1341手、1021手、1370手。

  IF1509合约中,虽然多空前20席位的持仓总数均出现了上升,分别增加了3595手和3262手,但是在IF1508合约中大幅减仓的席位却并没有在IF1509合约中进行补回,比如说永安期货席位在IF1509合约当中,也同样减掉了手中398手的多单,光大期货席位在IF1509合约多方中的持仓变化不大,昨日为535手,前一个交易日为536手。空方阵营中,上述大幅减仓的四个席位只有华泰期货席位补充了652手空单,是加码最多的席位,但也仍然比不上其在IF1508合约中的减仓数量。

  对于上述现象,业内人士表示,资金一方面在主力合约中减仓,另一方面并没有在次月合约中补回仓位,与此同时整体上又有大量仓位在2个合约中展开了移动,这或许说明在交割日前对于行情如何演绎,资金存在犹豫的情绪,从而选择了退出观望。

关键词阅读:席位 期指 主力合约

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