上证所:两期权认购合约暴跌系个别账户报价出错

2015-02-11 18:03:17 来源:第一财经日报

  今日下午13点3分12秒,合约50ETF购4月2400、50ETF购4月2450价格出现大幅异常。其中合约50ETF购4月2400在13:03:10-13:03:12之间价格从0.1006元跌至0.001元,合约50ETF购4月2450在13:03:11-13:03:12之间从0.0808元跌至0.001元,触发熔断机制。

  上证所就具体原因给出以下说明:13时3分10秒至12秒,某个账户对50ETF购4月2400合约下了12笔卖单,申报价格从0.001元到0.0014元(其中0.001元的卖单6笔),其中大部分成交价格在0.0988元与0.1024元之间,10张成交价格为0.001元,触发了熔断机制。同样的,下午13时3分10秒至12秒,某个账户以0.001元价格申报11笔卖单,其中大部分成交价格在0.0798元价格与0.0828元之间, 4张成交价格为0.001元,触发了熔断机制。

  上证所称,启动熔断机制后,交易进入集合竞价,做市商期间进行了积极报价,50ETF购4月2400合约熔断集合竞价成交价格为0.0940元,50ETF购4月2450合约熔断集合竞价成交价格为0.1128元,价格恢复正常。

  上证所在回复中对熔断机制作用给出了肯定称:“一是熔断机制可以在价格大幅波动情况下,给市场稳定和冷静的时间,熔断后有助于市场价格恢复正常;二是可以有效降低错单导致的损失。在现有交易规则下,单笔限价指令报单最多10张合约。今天该账户在熔断后熔断机制启动后,及时撤回了未成交的错单,避免了其他错单的继续成交。 ”

  不得不说,这两次熔断情况也反映了目前我所ETF期权市场订单深度不足的现状。“我所设置的ETF熔断标准为最新成交价与前一次集合竞价价格偏离50%,但由于目前市场订单深度不足,导致这两次触发熔断的实际涨跌均大于50%,下一步可以根据市场深度对相关熔断标准作进一步研究和完善。”上证所如是称。

关键词阅读:上证所 期权认购 出错

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