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大型银行“一行一策” 银监会力推“腕骨”监管

2011年03月01日 03:19 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  细解13大指标

  “腕骨”体系的七大类涵盖13项指标,突破了自2006年股改以后大型银行一直沿用的“三大类七项指标”。

  目前,美国的金融监管体系为CAMELS,英国为ARROW体系。为应对“大而不能倒”问题,银监会对这13项监管工具寄予厚望。

  它们具体为:资本充足率、杠杆率、不良贷款率、不良贷款偏离度、单一客户集中度、不良贷款拨备覆盖率、贷款拨备比率(拨贷比)、附属机构资本回报率、母行负债依存度、流动性覆盖率、净稳定融资比率、存贷比、案件风险率。

  备受关注的四大创新监管工具显然在列。

  农行战略管理部宏观经济金融研究处付兵涛告诉记者,实际上,这些工具之前一直在使用,并非都是新的,只是按照新资本协议的思路和要求,指标的具体设置在风险的计量方法和计量标准上做了修正,“大多指标大型银行都可以达标,其他的新指标,如拨贷比,银监会也给了一定的过渡期,对大型银行来说压力不大。”

  2.5%的拨贷比新规(拨备/各项贷款总额)曾受业内争议,一些银行尤其是中小银行因可能明显影响利润而向监管机构提出异议。不过监管层目前仍坚持2.5%的标准,并给与大型银行两年的达标期,中小银行5年达标期。

  某国有大行高管告诉记者,截至目前,五大国有行中仅有两家拨贷比达到2.5%或以上,一家银行接近指标值,其余一家还需几年时间。东方证券金融行业分析师金麟根据上市银行2010年第三季度报测算,彼时工、建、中、农、交行拨贷比分别为2.42%、2.43%、2.19%、3.32%、2.05%,股份制银行除光大、华夏外,均在2%以下。

  付兵涛表示,由于银行不良贷款的划分标准不一样,因而目前的不良贷款拨备覆盖率并不能完全说明银行的资产质量情况,而拨贷比指标规避了不良划分标准不一致的问题,有多少贷款就有多少拨备,在当前经济形势不确定的情况下,是有现实意义的,尤其对不良率较低的银行。

  而影响更为直接的还是新资本协议下更严格的资本充足性要求,“腕骨”体系的第一大类即资本充足性,包括资本充足率及杠杆率两大指标。在银监会的计算公式中,资本充足率目标值为最低资本要求8%、留存超额资本2.5%、反周期超额资本(暂取为0)以及系统重要性银行附加资本(1%)四者相加之和,即11.5%,同时还有0.3%的上下浮动区间。

  上述国有银行高管透露,到去年底,五大行平均资本充足率为12.1%,“高的有超过12%的,低的也有低于11.5%的。”他认为,这要求商业银行加强资本补充约束机制建设,确保资本充足率持续达标。

  据记者统计,2010年,大型银行通过A+H上市、发次级债等方式共计融资4200亿,而2011年,上市仅半年的农行又计划发行500亿次级债。

  此外,上述国有银行人士透露,“腕骨”体系13大监管指标中,除了允许母行负债依存度及拨贷比可以分步达标外,“其余指标均被要求年内达标。”

  作为新资本协议下中国式银行监管制度的创新,“腕骨”体系无异于一场银行监管革命,监管当局对这种差别化、动态化的监管思路亦是势在必行。据上述银监局人士透露,今年“腕骨”体系的具体执行情况将与大型银行董事会、高管层的业绩考核相挂钩。

  中信证券(600030)研究部认为,“腕骨”体系是银监会对大型银行进行差异化监管的主要工具,未来有广泛推广的趋势,其对非现场监管的优化表现在:第一,通过引入对部分指标的历史平均数据,在一定程度上平抑试点数据的波动性;第二,拨备覆盖率参考新增贷款水平,含有逆周期监管特征;第三,美国CAMELS指标相比,该监管指标更为量化,对集中度风险、操作风险均有所体现。

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